Che cos’è la Teoria del caos?
La teoria del caos è un concetto matematico che spiega che è possibile ottenere risultati casuali da equazioni normali. Il precetto principale alla base di questa teoria è la nozione sottostante di piccoli eventi che influenzano significativamente i risultati di eventi apparentemente non correlati. Teoria del caos è indicato anche come ” dinamica non lineare.”
Comprendere la teoria del caos
La teoria del caos è stata applicata a molte cose diverse, dalla previsione dei modelli meteorologici al mercato azionario., In poche parole, la teoria del caos è un tentativo di vedere e comprendere l’ordine sottostante di sistemi complessi che possono sembrare senza ordine a prima vista.
Il primo vero esperimento di teoria del caos fu fatto nel 1960 da un meteorologo, Edward Lorenz. Stava lavorando con un sistema di equazioni per prevedere quale sarebbe stato il tempo. Nel 1961, voleva ricreare una sequenza meteorologica passata, ma iniziò la sequenza a metà strada e stampò solo le prime tre cifre decimali invece delle sei complete., Questo ha cambiato radicalmente la sequenza, che potrebbe ragionevolmente essere assunto per rispecchiare strettamente la sequenza originale con solo il leggero cambiamento di tre cifre decimali. Tuttavia, Lorenz ha dimostrato che fattori apparentemente insignificanti possono avere un enorme effetto sul risultato complessivo. La teoria del caos esplora gli effetti di piccoli eventi che influenzano drammaticamente i risultati di eventi apparentemente non correlati.,
Teoria del caos nel mercato azionario
La teoria del caos è una teoria controversa e complicata che è stata utilizzata per spiegare alcune caratteristiche di sistemi che sono stati tradizionalmente difficili da modellare con precisione. I mercati finanziari rientrano in questa categoria con l’ulteriore vantaggio di venire con una ricca serie di dati storici. Un fenomeno finanziario interessante che la teoria del caos può aiutare a illustrare, se non spiegare, è come i mercati finanziari apparentemente sani possano subire improvvisi shock e crash.,
I fautori della teoria del caos credono che il prezzo sia l’ultima cosa da cambiare per un titolo azionario, obbligazionario o altro. Ciò suggerisce che i periodi di bassa volatilità dei prezzi non riflettono necessariamente la vera salute del mercato. Guardare il prezzo come un indicatore in ritardo mette gli investitori all’oscuro per quanto riguarda la possibilità di individuare gli incidenti prima che accadano. Questo, ovviamente, si adatta all’esperienza della maggior parte degli investitori che hanno vissuto eventi black swan e crolli finanziari., Ci sono alcuni che sembrano essere in grado di posizionarsi in anticipo per le flessioni del mercato, ma spesso stanno scavando molto più in profondità dei dati sui prezzi per comprendere le debolezze strutturali che la maggior parte del mercato ha trascurato.
Il grande avvertimento con la teoria del caos è che è troppo spesso usato come un modo per scontare gli investimenti. Mentre i mercati sono quasi impossibili da prevedere a breve termine, sono più coerenti nel lungo periodo., Solo perché non puoi cronometrare il prossimo crash non significa che non dovresti investire in titoli con fondamentali forti che tendono a funzionare a lungo termine.
